如何找出R中每个月有多少个交易日?

 2021-04-27 

How to find out how many trading days in each month in R?

我有一个这样的数据框。时间跨度为10年。因为这是中国的市场数据,而中国有农历假期。因此,根据西方日历,每年都有不同的假期时间。

在假日期间,股票市场不会开放,因此它是非交易日。周末也是非交易日。

我想找出哪一年中哪个月份的交易日最少,最重要的是,那是哪个交易日。

没有重复的日子。

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        date change   open   high    low  close volume
1 1995-01-03 -1.233 637.72 647.71 630.53 639.88 234518
2 1995-01-04  2.177 641.90 655.51 638.86 653.81 422220
3 1995-01-05 -1.058 656.20 657.45 645.81 646.89 430123
4 1995-01-06 -0.948 642.75 643.89 636.33 640.76 487482
5 1995-01-09 -2.308 637.52 637.55 625.04 625.97 509851
6 1995-01-10 -2.503 616.16 617.60 607.06 610.30 606925


chron和bizdays包处理工作日,但实际上都没有包含可用的假期日历,限制了它们的实用性。
假设您已定义假日的.Holidays向量,我们将在下面使用chron。 (如果您不运行以下代码而仅将工作日视为工作日,因为chron提供的默认.Holidays向量中chron的日期很少。)DF有120行(每年/每月一行) )以及最后一年的子行,这些子集仅是每年中最少一个工作日的月份。

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library(chron)
library(zoo)

st <- as.yearmon("2001-01")
en <- as.yearmon("2010-12")
ym <- seq(st, en, 1/12)  # sequence of year/months of interest

# no of business days in each yearmonth
busdays <- sapply(ym, function(x) {
  s <- seq(as.Date(x), as.Date(x, frac = 1),"day")
  sum(!is.weekend(s) & !is.holiday(s))
})

# data frame with one row per year/month
yr <- as.integer(ym)
DF <- data.frame(year = yr, month = cycle(ym), yearmon = ym, busdays)

# data frame with one row per year
wx.min <- ave(busdays, yr, FUN = function(x) which.min(x) == seq_along(x))
DF[wx.min == 1, ]

给予:

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    year month  yearmon busdays
2   2001     2 Feb 2001      20
14  2002     2 Feb 2002      20
26  2003     2 Feb 2003      20
38  2004     2 Feb 2004      20
50  2005     2 Feb 2005      20
62  2006     2 Feb 2006      20
74  2007     2 Feb 2007      20
95  2008    11 Nov 2008      20
98  2009     2 Feb 2009      20
110 2010     2 Feb 2010      20

如果没有重复的天数,则可以通过以下方式计算每月和每年的天数:

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   library(data.table)                                                                                                                                                                                                               "maxx"))), .Names = c("X2005","X2006","X2007","X2008"))
    library(lubridate)
    dt <- as.data.table(dt)
    dt_days <- dt[, .(count_day=.N), by=.(year(date), month(date))]

然后您只需要执行此操作即可获取最小值:

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dt_days[count_day==min(count_day)]